ما هي النسخة التجريبية الجيدة لمحفظة?

قيمة بيتا أقل من 1.0 يعني أن الأمن أقل تقلبًا من الناحية النظرية من السوق. بما في ذلك هذا السهم في المحفظة يجعلها أقل خطورة من نفس الحافظة بدون الأسهم. على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون لأسهم المرافق بيتا منخفضة لأنها تميل إلى التحرك ببطء أكثر من متوسطات السوق.

ما هي نسخة تجريبية مثالية?

على سبيل المثال ، محفظة مع تجريبي إجمالي +0.من المتوقع أن يكسب 7 70 ٪ من عائد السوق في ظل الظروف العادية. المحافظ ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا تجريبيًا أكبر من 1.0 ، مثل محفظة مع تجريبية من +1.من المتوقع أن يحصل 25 على 125 ٪ من عائد السوق وما إلى ذلك.

ماذا تعني مجموعة تجريبية من 1?

Portfolio Beta هو مقياس للمخاطر المنهجية الشاملة لمحفظة الاستثمارات…. نظرًا لأن السوق العريض يحتوي على معامل تجريبي قدره 1 ، فإن مجموعة تجريبية أقل من 1 تعني أن المحفظة لديها مخاطر منهجية أقل من السوق والعكس صحيح.

هو بيتا من 0.7 جيد?

يشير بيتا أكثر أو أقل من 1 إلى أن السهم يجب أن يكون أكثر أو أقل تفاعلية من السوق الإجمالية…. على سبيل المثال ، لدى Johnson & Johnson نسخة تجريبية من 0.7 ، وهذا يعني أنه أقل تقلبًا من السوق الكلي ، بينما أمازون.كوم لديه بيتا 1.6 ، مما يشير إلى أن المستثمرين يجب أن يتوقعوا تقلبات أعلى.

ما هي النسخة التجريبية المقبولة?

مستوى مقبول من خطر الإصدار التجريبي هو 10 ٪ ؛ علاوة على ذلك ، يجب زيادة حجم العينة. Beta ، الذي يعد جزءًا من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ويقيس التقلب النسبي للأمان ، يرتبط فقط عن بعد بمخاطر الإصدار التجريبي في صنع القرار.

ماذا يفعل بيتا 1.25 يعني?

قيمة بيتا أكبر من واحد من نسخة تجريبية أكبر من 1.يشير 0 إلى أن سعر الأمان أكثر تقلبًا من الناحية النظرية من السوق. على سبيل المثال ، إذا كان الإصدار التجريبي للسهم 1.2 ، من المفترض أن يكون أكثر تقلبًا بنسبة 20 ٪ من السوق.

ماذا يفعل بيتا من 0.7 يعني?

صندوق مع نسخة تجريبية من 0.شهدت 7 مكاسب وخسائر هي 70 ٪ من تغييرات المعيار. بيتا 1.3 يعني أن إجمالي العائد من المرجح أن يتحرك لأعلى أو انخفاض بنسبة 30 ٪ أكثر من الفهرس.

ماذا يفعل بيتا من 0.5 يعني?

على سبيل المثال ، بيتا 0.5 يعني أن حركات الأسهم ستكون نظريًا حوالي 50 ٪ من حركات المؤشر. مخزون مع تجريبي لأكثر من واحد هو أكثر تقلبًا من المؤشر العام. على سبيل المثال ، بيتا 2.0 يعني أن السهم سينتقل ضعف ما هو السوق.

هل بيتا أفضل من ألفا?

يوضح ألفا مدى أداء الأسهم (أو سيئة) مقارنة بمؤشر القياس. يشير Beta إلى مدى تقلب سعر السهم مقارنة بالسوق ككل. ألفا عالية دائما جيدة.

ما هي أسهم بيتا عالية?

أسهم بيتا عالية هي تلك التي ترتبط بشكل إيجابي بعوائد S&P 500 ، ولكن بحجم مضخم. بسبب هذا التضخيم ، تميل هذه الأسهم إلى التفوق في الأسواق الثور ، ولكن يمكن أن يكون أداءً ضعيفًا في أسواق الدب إلى حد كبير.

هو الإصدار التجريبي العالي أو السيئ?

العبيد العالي يعني أن سعر السهم أكثر حساسية للأخبار والمعلومات ، وسيتحرك بشكل أسرع من الأسهم ذات الإصدار التجريبي المنخفض. بشكل عام ، يعني الإصدار التجريبي المرتفع مخاطر عالية ، ولكنه يوفر أيضًا إمكانية عوائد عالية إذا تبين أن السهم استثمار جيد.

ما هو الإصدار التجريبي لصندوق مؤشر S&P 500?

1.0 يتم التعبير عن بيتا من S&P 500 كـ 1.0. يعتمد تجريبي الأسهم الفردية على كيفية أدائه فيما يتعلق بنسخة تجريبية للفهرس.

ماذا تعني النسخة التجريبية الإيجابية?

الوصف: بيتا يقيس استجابة سعر السهم للتغييرات في سوق الأسهم الإجمالية…. تشير قيمة بيتا الإيجابية إلى أن الأسهم تتحرك عمومًا في نفس الاتجاه مع تلك الموجودة في السوق والعكس صحيح.

ما هو ألفا جيد لصندوق مشترك?

أي شيء أكثر من الصفر هو ألفا جيدة. أعلى نسبة ألفا في مخططات صناديق الاستثمار المشترك على أساس متسق ، أعلى هو إمكانية عوائد طويلة الأجل. بشكل عام ، يوصى بحوالي 1 أو أقل.

هل النسخة التجريبية الذكية جيدة?

يتمتع ETFs Beta Smart بتأسيس نظري قوي ، ولكن يمكن أن يكون أداءً ضعيفًا بعد الإطلاق…. مفهوم النسخة التجريبية الذكية لديه الكثير من البيانات للاستفادة منها. يبدو أن العديد من العوامل المزعومة مثل القيمة والحجم والتقلب المنخفض والزخم قد سلمت عقودًا من العوائد الإيجابية المعدلة حسب المخاطر ، في المتوسط ​​، للمستثمرين.

ما هي النسخة التجريبية لمحفظة متنوعة بشكل جيد?

بيتا أقل من 1.يشير 0 إلى أن بعض عوائدها فقط ترجع إلى حركات السوق الإجمالية. إضافة استثمار مع بيتا أقل من 1.0 إلى محفظة تنوع بشكل جيد يجب أن تقلل من مخاطر المحفظة. عودة من الصفر تعني أن عوائد الاستثمار مستقلة عن عائدات السوق.

]